第三章 效用理論 學(xué)習(xí)輔導(dǎo)

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1、1. 效用及效用理論 效用是指商品滿(mǎn)足人的欲望和需要的能力和程度。效用與欲望一樣是一種心理感覺(jué)。某 種物品效用的大小沒(méi)有客觀標(biāo)準(zhǔn)，完全取決于消費(fèi)者在消費(fèi)某種物品時(shí)的主觀感受。因而同 一物品給人帶來(lái)的效用因人、因時(shí)、因地而不同。 效用理論按對(duì)效用的衡量方法分為基數(shù)效用論和序數(shù)效用論。 基數(shù)效用是指按1、2、3……等基數(shù)來(lái)衡量效用的大小，這是一種按絕對(duì)數(shù)衡量效用的 方法。這種基數(shù)效用分析方法為邊際效用分析方法。 序數(shù)效用是指按第一、第二、第三等序數(shù)來(lái)反映效用的序數(shù)或等級(jí)，這是一種按偏好程 度進(jìn)行排列順序的方法?；鶖?shù)效用采用的是邊際效用分析法，序數(shù)效用采用的是無(wú)差異曲線(xiàn) 分析法。 2. 總

2、效用、邊際效用 總效用是指消費(fèi)者在一定時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)一種或幾種商品所獲得的效用總和。TU=f (Q) 邊際效用是指消費(fèi)者在一定時(shí)間內(nèi)增加單位商品所引起的總效用的增加量?！斑呺H”是西 方經(jīng)濟(jì)學(xué)中很重要的一個(gè)概念，邊際分析是最基本的分析方法，如邊際成本、邊際收益等。 理解“邊際”時(shí)要注意：第一，“邊際”表示的是兩個(gè)變量之間的關(guān)系，這兩個(gè)變量就是自 變量與因變量；第二，“邊際”表示增量變動(dòng)，即自變量變動(dòng)所引起的因變量變動(dòng)。 總效用與邊際效用的關(guān)系：邊際效用是遞減的；當(dāng)邊際效用為正數(shù)時(shí)，總效用是增加的; 當(dāng)邊際效用為零時(shí)，總效用達(dá)到最大；當(dāng)邊際效用為負(fù)數(shù)時(shí)，總效用減少；總效用是邊際效 用之和。用

3、公式表示二者之間的關(guān)系： dTU dQ 圖3-1總效用和邊際效用 3. 邊際效用遞減規(guī)律和需求定理 從上圖中可以看出，隨著消費(fèi)者對(duì)某種物品消費(fèi)量的增加，其該物品滿(mǎn)足消費(fèi)者欲望的 程度卻越來(lái)越下降，這種現(xiàn)象普遍存在，稱(chēng)為邊際效用遞減規(guī)律。 邊際效用遞減規(guī)律決定需求定理：即需求量和價(jià)格成反方向變化。因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品 是為了取得效用，對(duì)邊際效用大的商品，消費(fèi)者就愿意支付較高價(jià)格，即消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品支 付價(jià)格以邊際效用為標(biāo)準(zhǔn)。按邊際效用遞減規(guī)律：購(gòu)買(mǎi)商品越多，邊際效用越小，商品價(jià)格 越低；反之，購(gòu)買(mǎi)商品越少，邊際效用越大，商品價(jià)格越高。因此，商品需求量與價(jià)格成反 方向變化，這就是需求

4、定理。 4. 消費(fèi)者剩余、消費(fèi)者均衡 消費(fèi)者剩余是指消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)愿意支付的最高價(jià)格和實(shí)際支付價(jià)格之差，是消費(fèi)者 購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)所得好處的總和。是一種主觀感受。 圖3-2消費(fèi)者剩余 消費(fèi)者均衡是研究消費(fèi)者把有限的貨幣收入用于購(gòu)買(mǎi)何種商品、購(gòu)買(mǎi)多少能達(dá)到效用最 大，即研究消費(fèi)者的最佳購(gòu)買(mǎi)行為問(wèn)題。 兩個(gè)問(wèn)題： 第一，消費(fèi)者均衡的限制條件： ① 消費(fèi)者的嗜好是既定的； ② 消費(fèi)者的收入是固定的； ③ 市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)各種商品價(jià)格是已知的。 P]X]+P2X2+……+PnXn = M 限制條件 第二，消費(fèi)者均衡的原則： 消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)各種商品的邊際效用與價(jià)格之比相等，即等于一個(gè)常數(shù)。

5、 MU1/P1=MU2/P2......=MUn/Pn 均衡條件 如果消費(fèi)者只購(gòu)買(mǎi)兩種商品A和B，則消費(fèi)者均衡條件和限制條件可以簡(jiǎn)化為： MUA/PA = mub/pb = A 均衡條件 PAXA+ pbxb = M 限制條件 消費(fèi)者在收入既定、價(jià)格既定的條件下，如果購(gòu)買(mǎi)的兩種商品能同時(shí)滿(mǎn)足這兩個(gè)條件， 這時(shí)，消費(fèi)者就不再調(diào)整購(gòu)買(mǎi)A物品與B物品的數(shù)量，從而就實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者均衡。 以上分析就是基數(shù)效用論的邊際分析方法。 5 .無(wú)差異曲線(xiàn) 無(wú)差異曲線(xiàn)是用來(lái)表示給消費(fèi)者帶來(lái)相同效用水平或相同滿(mǎn)足和諧的兩種商品不同數(shù) 量的組合。無(wú)差異曲線(xiàn)的效用函數(shù)公式是：U=f（X，Y） 式中X，Y分

6、別表示兩種商品的數(shù)量，U為效用函數(shù)，代表一定的效用水平，或滿(mǎn)足消 費(fèi)者程度的水平。 圖3-3無(wú)差異曲線(xiàn) 無(wú)差異曲線(xiàn)的特征： 第一，無(wú)差異曲線(xiàn)是一條向右下方傾斜的曲線(xiàn)，在坐標(biāo)圖上，任一點(diǎn)都應(yīng)有一條無(wú)差異 曲線(xiàn)通過(guò)； 第二，一般來(lái)說(shuō)，無(wú)差異曲線(xiàn)具有負(fù)斜率，即無(wú)差異曲線(xiàn)的斜率的絕對(duì)值是遞減的； 第三，任意兩條無(wú)差異曲線(xiàn)不能相交； 第四，無(wú)差異曲線(xiàn)可以有許多條，離原點(diǎn)近的無(wú)差異曲線(xiàn)效用水平低，離原點(diǎn)遠(yuǎn)的無(wú)差 異曲線(xiàn)效用水平高。 6. 商品邊際替代率 是指消費(fèi)者在保持原有的效用水平或滿(mǎn)足程度不變的前提下，增加一單位某種商品消費(fèi) 時(shí)，而需放棄另一種商品的消費(fèi)數(shù)量。 圖3-

7、5商品邊際替代品 無(wú)差異曲線(xiàn)上任意一點(diǎn)的商品替代率等于無(wú)差異曲線(xiàn)在該點(diǎn)斜率的絕對(duì)值。 任意兩種商品的邊際替代率等于該兩種商品的邊際效用之比。 斜率為負(fù)的無(wú)差異曲線(xiàn)存在邊際替代率遞減規(guī)律，它是指在保持效用水平不變的條件 下，為得到單位X商品的增加，放棄Y商品數(shù)量是遞減的。 7. 消費(fèi)者預(yù)算線(xiàn)（消費(fèi)者可能線(xiàn)） 也稱(chēng)消費(fèi)者可能線(xiàn)，它是在消費(fèi)者收入和商品價(jià)格既定的條件下，消費(fèi)者的全部收入所 能購(gòu)買(mǎi)到的各種商品的數(shù)量組合。預(yù)算線(xiàn)公式是： M = PXX+ PyY 圖3-6預(yù)算線(xiàn) 8. 消費(fèi)者均衡 按序數(shù)效用理論分析消費(fèi)者均衡，消費(fèi)者均衡點(diǎn)就是把無(wú)差異曲線(xiàn)和預(yù)算線(xiàn)合在一個(gè)圖 上，

8、那么，預(yù)算線(xiàn)必定與無(wú)數(shù)條無(wú)差異曲線(xiàn)中的一條相切于一點(diǎn)E,在這個(gè)切點(diǎn)上，就實(shí)現(xiàn) 了消費(fèi)者均衡。在這個(gè)相切點(diǎn)上，兩種商品的邊際替代率等于兩種商品的價(jià)格之比，即 mrsxy=px/p Y，這就是消費(fèi)者均衡的條件。 圖3-7消費(fèi)者均衡 這種均衡條件與邊際效用分析法所表述的均衡條件是從不同的角度分析同樣的問(wèn)題。 9. 收入變動(dòng)對(duì)消費(fèi)者選擇的影響 在商品價(jià)格不變的條件下，消費(fèi)者的收入變化所引起的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為的變化。我們把 由于收入變化所引起的最佳購(gòu)買(mǎi)的均衡點(diǎn)的連線(xiàn)，叫收入一一消費(fèi)曲線(xiàn)。（書(shū)中3-8圖） 在圖形中，收入增加，預(yù)算線(xiàn)AB向右上方平行移動(dòng)為A1B1,與無(wú)差異曲線(xiàn)U1相切，

9、 收入減少，預(yù)算線(xiàn)AB向左下方平行移動(dòng)為A2B2,與無(wú)差異曲線(xiàn)U3相切，這些切點(diǎn)的連線(xiàn) 就是收入消費(fèi)曲線(xiàn)。 10. 價(jià)格變動(dòng)對(duì)消費(fèi)者選擇的影響 在收入不變的條件下，商品價(jià)格的變化所引起的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為的變化。我們把由于商 品價(jià)格變化所引起的最佳購(gòu)買(mǎi)的均衡點(diǎn)的連線(xiàn)，叫價(jià)格一一消費(fèi)曲線(xiàn)。這又分兩種情況： 1）收入不變，X商品的價(jià)格不變，Y商品的價(jià)格上升或下降，預(yù)算線(xiàn)圍繞著B(niǎo)點(diǎn)不變， 向下（A2）或向上（A］）移動(dòng)。與不同的無(wú)差異曲線(xiàn)相切，這些切點(diǎn)的連線(xiàn)就是價(jià)格消費(fèi) 線(xiàn)。 2）收入不變，Y商品的價(jià)格不變，X商品的價(jià)格上升或下降，預(yù)算線(xiàn)圍繞著A點(diǎn)不變， 向左（B2）或向右（B1）移動(dòng)。

10、與不同位置的無(wú)差異曲線(xiàn)相切，這些切點(diǎn)的連線(xiàn)就是價(jià)格消 費(fèi)線(xiàn)。 11 .物品的分類(lèi)： 按收入與商品需求量的關(guān)系，我們把商品分為正常商品、低檔商品和吉芬商品，在正常 商品當(dāng)中又分為必需品（收入增加需求量也增加，但增加的比率越來(lái)越小）和奢侈品（隨著 收入的增加需求量也增加，但增加的比率越來(lái)越大）；低檔商品（隨著收入的增加，需求量 反而減少）；吉芬商品是一種特殊的低檔品，吉芬商品的需求曲線(xiàn)向右上方傾斜 12. 替代效應(yīng)、收入效應(yīng)和總效應(yīng) 替代效應(yīng)是指當(dāng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)兩種商品時(shí)，由于一種商品價(jià)格下降，一種商品價(jià)格不變， 消費(fèi)者會(huì)多購(gòu)買(mǎi)價(jià)格便宜的商品，少買(mǎi)價(jià)格高的商品。 收入效應(yīng)是指當(dāng)消費(fèi)者

11、購(gòu)買(mǎi)兩種商品時(shí)，由于一種商品名義價(jià)格下降，可使現(xiàn)有貨幣收 入購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)，可以購(gòu)買(mǎi)更多的商品達(dá)到更高的效應(yīng)水平。 總效應(yīng)是指其他條件不變，某一種商品價(jià)格下降后（如X）消費(fèi)者從一個(gè)均衡點(diǎn)移到另 一個(gè)均衡點(diǎn)時(shí)，對(duì)X商品數(shù)量的增加或減少。 13. 正常物品的價(jià)格下降時(shí)的替代效應(yīng)、收入效應(yīng)和總效應(yīng) 1）根據(jù)已知條件做圖：已知X、Y兩種商品，消費(fèi)可能線(xiàn)是N1，無(wú)差異曲線(xiàn)是U1， 消費(fèi)者均衡時(shí)所購(gòu)買(mǎi)的X商品的數(shù)量是X］?，F(xiàn)在收入不變，Y的價(jià)格不變，X商品的價(jià)格 下降，則消費(fèi)可能線(xiàn)向右移動(dòng)為n2,與更高位置的無(wú)差異曲線(xiàn)相切，此時(shí)在消費(fèi)者均衡點(diǎn) 上所購(gòu)買(mǎi)的X商品的數(shù)量是x2。 1） 做圖， 圖

12、3-10收入效應(yīng)和替代效應(yīng) 2） 作圖分析：商品X的價(jià)格下降后，消費(fèi)可能性線(xiàn)由N1移動(dòng)至N2,此時(shí)做一條與原 來(lái)的無(wú)差異曲線(xiàn)U］相切，而與新的消費(fèi)可能性線(xiàn)N2平行的虛線(xiàn)N3 （這條無(wú)差異曲線(xiàn)事實(shí) 上并不存在，故以虛線(xiàn)表示），表明在這條消費(fèi)可能性線(xiàn)上，滿(mǎn)足程度與原來(lái)相同。 3） 進(jìn)一步作圖分析：X商品的下降致使X商品消費(fèi)增加（從原來(lái)的X1增加到X2）。 x1x2就是商品X價(jià)格下降所產(chǎn)生的總效應(yīng)。在這個(gè)總效應(yīng)里，有一部分是替代效應(yīng)帶來(lái)的 （某一商品價(jià)格下降，消費(fèi)者在實(shí)際收入不變的情況下，會(huì)增加對(duì)該商品的購(gòu)買(mǎi)），就惠 商品數(shù)量從X1增加到X3部分（X1X3），有一部分是收入效應(yīng)帶來(lái)的（某一商品

13、價(jià)格下降， 意味著消費(fèi)者實(shí)際收入增加），消費(fèi)者會(huì)增加對(duì)該商品的購(gòu)買(mǎi)，其數(shù)量從X3增加到X2 （X3X2）。因?yàn)槭钦Ｎ锲?，所以替代效?yīng)和收入效應(yīng)都是正的。 4） 正常商品的替代效應(yīng)X1X3是正的，收入效應(yīng)X3X2是正的，所以總效應(yīng)X1X2也是 正的。 總效應(yīng)=替代效應(yīng)+收入效應(yīng) X1X2 = X1X3 +X3 X2 14. 低檔物品和吉芬物品價(jià)格下降時(shí)的替代效應(yīng)、收入效應(yīng)和總效應(yīng) 低檔物品和吉芬物品的圖形分析與正常物品的分析思路1）、2）兩步都是一樣的。所 不同的就是3），在做圖時(shí)一定要注意圖形的畫(huà)法（見(jiàn)教材）。 抵擋商品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng) 您澈應(yīng) 吉芬

14、商品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng) 低檔物品的替代效應(yīng)是正的X1X3，收入效應(yīng)是負(fù)的-X3 X2,但總效應(yīng)是正的X1X2。 吉芬物品的替代效應(yīng)是正的X1X3，收入效應(yīng)是負(fù)的-X3 X2，總效應(yīng)是負(fù)的-X1X2。 此題的關(guān)鍵是作圖時(shí)要掌握X1X2X3三點(diǎn)的的相互位置關(guān)系。 15. 正常物品、低檔物品和吉芬物品的收入效應(yīng)、替代效應(yīng)和總效應(yīng)表 類(lèi)別 收入效應(yīng) 替代效應(yīng) 總效應(yīng) 正常物品 增加 增加 增加 低檔物品 減少 增加 增加 吉芬物品 減少 增加 減少 16. 風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度 概率：是指一種結(jié)果發(fā)生的可能性，即一種后果將來(lái)發(fā)生的可能程度。有兩種途徑：一 是

15、客觀分析；二是主觀判斷。 期望值：與不確定性有關(guān)，是在不確定性情況下，在全部影響作用下，所以可能結(jié)果的 加權(quán)平均，權(quán)數(shù)就是每種結(jié)果的概率。 方差：也稱(chēng)離差，即實(shí)際值與期望值的差額。 17. 消費(fèi)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 風(fēng)險(xiǎn)回避者亦稱(chēng)為厭惡風(fēng)險(xiǎn)者，多為消費(fèi)者可能獲得的確定性收入效用大于有風(fēng)險(xiǎn)條件 下的期望收入效用，或者兩者相等時(shí)，消費(fèi)者偏愛(ài)確定性收入所得效用，這時(shí)消費(fèi)者成為風(fēng) 險(xiǎn)回避者。 風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)好者亦稱(chēng)喜歡風(fēng)險(xiǎn)者，多為消費(fèi)者可能獲得的確定性收入效用小于有風(fēng)險(xiǎn)條件下 期望收入的效用，或者兩者相等時(shí)，消費(fèi)者偏愛(ài)風(fēng)險(xiǎn)收入所得效用。這時(shí)消費(fèi)者成為風(fēng)險(xiǎn)愛(ài) 好者。風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)好者效用曲線(xiàn)形狀和風(fēng)險(xiǎn)回避者效用曲線(xiàn)

16、相反。 風(fēng)險(xiǎn)中立者亦稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)中性者，一般是消費(fèi)者在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)確定收入的效用水平和有風(fēng)險(xiǎn)條件 下期望收入效用水平相等時(shí)，這時(shí)消費(fèi)者為風(fēng)險(xiǎn)中立者。 18. 風(fēng)險(xiǎn)的防范 風(fēng)險(xiǎn)分散化，亦稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)多樣化，是指在許多不確定的情況下，為避免風(fēng)險(xiǎn)可采取多樣化 行動(dòng)，以減少損失、增加收入、提高效用水平。 保險(xiǎn)是避免風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法。消費(fèi)者放棄一部分現(xiàn)在收入作為保險(xiǎn)金，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)或其他 保險(xiǎn)，一旦遭遇意外，能得到補(bǔ)償，減少損失，不至于使消費(fèi)者效用水平降低過(guò)多。 獲得更多的信息。這也是減少風(fēng)險(xiǎn)的重要措施，因?yàn)橄M(fèi)者決策是根據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)的信息 作出的，如信息準(zhǔn)確及時(shí)，就能作出科學(xué)決策，增加收入，不斷提高效用水平；反之，必

17、然 帶來(lái)極大的損失。 19. 消費(fèi)者對(duì)收入與閑暇的選擇 所說(shuō)收入和閑暇的選擇，實(shí)際上是工作（帶來(lái)收入）和閑暇的選擇。消費(fèi)者對(duì)收入和閑 暇的選擇，也有效用相同的無(wú)差異曲線(xiàn)和受時(shí)間制約的預(yù)算線(xiàn)。這兩條線(xiàn)如圖3-15和圖3-16 所示: 圖3-15收入和閑暇的無(wú)差異曲線(xiàn) 圖3-16收入和閑暇的預(yù)算線(xiàn) 收入和閑暇的無(wú)差異曲線(xiàn)，與消費(fèi)者選擇商品的無(wú)差異曲線(xiàn)形狀相同，是一條具有負(fù)斜 率的凸形曲線(xiàn)，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，收入和閑暇可以互相代替。 在工資率為常數(shù)的情況下，消費(fèi)者的工資率等于AB線(xiàn)的斜率。 把消費(fèi)者收入和閑暇的無(wú)差異曲線(xiàn)和預(yù)算線(xiàn)畫(huà)在一個(gè)坐標(biāo)圖上，就可以研究消費(fèi)者對(duì)收 入和閑暇的最

18、佳選擇，如圖: 收入I 無(wú)差異曲線(xiàn)U2和預(yù)算線(xiàn)AB相切，切點(diǎn)為E,即消費(fèi)者收入和閑暇效用最大化的均衡 點(diǎn)，是消費(fèi)者效用最大化的選擇。 20. 消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)和儲(chǔ)蓄的選擇 消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)和儲(chǔ)蓄的選擇實(shí)際是對(duì)現(xiàn)在消費(fèi)和未來(lái)消費(fèi)的選擇。 假定消費(fèi)者選擇分兩個(gè)時(shí)期，兩個(gè)時(shí)期收入和消費(fèi)分別為M1和M2,和C1和C2。 假定消費(fèi)者在第二時(shí)期結(jié)束時(shí)用完全部收入，并且在第一期和第二期之間可進(jìn)行借貸消 費(fèi)與儲(chǔ)蓄，借貸利率為R。 (1+r)q+C2= (1+R) Mi+M2 這是用未來(lái)值表示的消費(fèi)者預(yù)算約束，或預(yù)算線(xiàn)，可整理如下： C2=M2+ (1+R) Mi- (1+R) 消費(fèi)者預(yù)算線(xiàn)

19、也可以移動(dòng)，如果M]-C]>0，即第一期收入大于消費(fèi)，增加儲(chǔ)蓄，到二 期時(shí)消費(fèi)者收入增加，增加額為(m「C])(i+r)，這時(shí)一期預(yù)算線(xiàn)在橫軸上左移；反之， 如果M1-C1<0時(shí)，表示消費(fèi)者在一期收入小于消費(fèi)，即借入消費(fèi)，消費(fèi)者在第二期要償還 借款，償還額為(M]-C])(1+R)。這時(shí)一期預(yù)算線(xiàn)在縱軸下移，如圖3-18所示： 圖3-18消費(fèi)與儲(chǔ)蓄的選擇 圖中AB為消費(fèi)者預(yù)算線(xiàn)，無(wú)差異曲線(xiàn)U1和預(yù)算線(xiàn)AB切點(diǎn)為E,則E點(diǎn)是消費(fèi)者效 用最大化均衡點(diǎn)。假定一期收入為X］，二期收入為Y］。在E點(diǎn)表明一期消費(fèi)為OX2,二期 消費(fèi)為oy2。很明顯，消費(fèi)者在一期消費(fèi)為OX2，收入OX］，因OX］>OX2，一期有儲(chǔ)蓄為 OX］-OX2。二期收入為OY］，消費(fèi)為OY2，因?yàn)镺Y2>OY］，二期有借入OY2-OY］。 如果把一期收入按貨幣時(shí)間價(jià)值方法變成二期收入，即C2=C］ (1+R)代入(3-19)式， 得到： ￡7i= X (Af ［ (3-20) 上式表明，一期消費(fèi)C1與一期收入M］、二期收入M2成同方向變化，與利率R成反方 向變化?；蛘哒f(shuō)一期收入M1和二期收入M2提高，都能使一期消費(fèi)C1增加，而利率的提高， 使消費(fèi)者減少一期消費(fèi)c1增加儲(chǔ)蓄，以便將來(lái)增加二期消費(fèi)。