精算師與精算考試

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級(jí),,第三級(jí),,第四級(jí),,第五級(jí),,,*,JiangXi Normal University,精算職業(yè)與精算師,,,精算學(xué)與精算師,,精算學(xué)是一門(mén)研究如何處理保險(xiǎn)業(yè)及其他金融業(yè)中各種風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的定量方法和技術(shù)的學(xué)科，是現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)、金融投資業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的理論基礎(chǔ)（精算是一門(mén)運(yùn)用概率數(shù)學(xué)理論和多種金融工具對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的學(xué)問(wèn)）,,精算師是經(jīng)過(guò)金融保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可其從業(yè)資格的個(gè)人，是運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)學(xué)方法和精算技術(shù)解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的專業(yè)人士,,,精算師職業(yè)的誘人之處,很高的社會(huì)地位,,,目前國(guó)內(nèi)的相對(duì)空缺，人數(shù)稀少,,稱職精算師的要求,

2、,精算師不是人人皆可為的，一個(gè)稱職的精算師不僅需要扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底，還需要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)、金融、管理、法律、計(jì)算機(jī)等方面的專業(yè)知識(shí)，而且還需要精算師有相當(dāng)?shù)慕M織分析能力和交流能力。,,,,,精算師的去向,傳統(tǒng)的精算師大多在保險(xiǎn)公司工作，主要從事評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、厘定保費(fèi)、提留準(zhǔn)備金、安排分保額或者進(jìn)行償付工作,,今天的精算師被定位于更廣泛的領(lǐng)域，如商業(yè)銀行、金融中介、長(zhǎng)期資本項(xiàng)目投資、私人養(yǎng)老金計(jì)劃、投資銀行、項(xiàng)目管理、基金管理公司以及相關(guān)監(jiān)管、政府部門(mén)。,,,,,,,精算師的職責(zé),保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和定價(jià),,保險(xiǎn)產(chǎn)品的適銷(xiāo)性分析和利潤(rùn)分析,,熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)值演示,,對(duì)各類(lèi)影響利潤(rùn)因素所作的經(jīng)驗(yàn)

3、分析,,準(zhǔn)備為各類(lèi)目的而需要的責(zé)任準(zhǔn)備金及精算報(bào)告,,現(xiàn)金流動(dòng)分析和參與資產(chǎn)負(fù)債管理,,參與投資結(jié)構(gòu)的及其策略的研討和制定,,參與財(cái)務(wù)報(bào)表的主要部分的準(zhǔn)備,,定期準(zhǔn)備各類(lèi)報(bào)告和報(bào)表,,準(zhǔn)備和計(jì)算保單紅利,,其他相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理,,,Character of this course,,To provide an educational basis for the acturial profession , the major objectives of this course are to integrate life contigencies into a full risk theoty

4、and to demonstrate the wide variety of constructs which are then possible to build from basic models at the foundation of acturial science,,Character of this course,,Probability approach:in this course,the treatment of life contigencies is based on the assumption that time-until-death is a continuou

5、s type random variable.this admits a rich field of random variable concepts such as distribution function,probability density function ,expected value ,variance and moment generating function,,Character of this course,,Integtation with risk theory:risk theory is defined as the study of deviations of

6、 financial results from those expected and methods of avoiding inconvenient consequences from such deviations.the probability approach to life contigencies makes it easy to incorporate long-term contracts into risk theory models,,Character of this course,,Utility theory:based on a normative theory o

7、f individual behavior in the face of uncertainty ,utility theoty provide a motivation for the study of insurance models,,Character of this course,,Consistent assumptions:the assumption of a uniform distribution of deaths in each year of age is consistently used to evaluate acturial functions at noni

8、ntegral ages,,Context of this course,,Chapter 1: basis of actuarial science: interest and annuity,,Chapter 2:survival distribution and life table,,Chapter 3:net single premium of life insurance,,Chapter 4:life annuities,,Chapter 5:net premium,,Chapter 6:net premium reserves,,Interrelationships of ch

9、apters,,,1,,2,3,4,5,,國(guó)際精算考試簡(jiǎn)介,當(dāng)今世界上影響較大的精算師資格考試體系有三個(gè)：英國(guó)精算師學(xué)會(huì)、北美精算師學(xué)會(huì)（壽險(xiǎn)）、北美非壽險(xiǎn)精算學(xué)會(huì),,越來(lái)越多的國(guó)家也在組織全國(guó)性的精算師資格考試，包括日本、澳大利亞、荷蘭、德國(guó)和瑞士,,,,,,,北美精算師資格考試,是目前規(guī)模最大、擁有最多會(huì)員的精算師組織，主要提供人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、員工福利和養(yǎng)老金領(lǐng)域的精算教育計(jì)劃,,2000年以前的體系,,2000-2004年的體系,,2005年的改革,,,,,北美精算師資格考試體系（2000-2004）,基礎(chǔ)教育階段將由六門(mén)課程組成，其中前兩門(mén)是精算教育的基礎(chǔ)(數(shù)學(xué)、利息理論、經(jīng)濟(jì)學(xué)和

10、財(cái)務(wù)學(xué))，后四門(mén)是精算實(shí)務(wù)的基本分支，包括投資學(xué)(課程六)、精算基本原理的應(yīng)用(課程五)等。完成這一階段的課程后，將獲得準(zhǔn)精算師(ASA)的資格。??　高級(jí)教育階段包括兩部分，一是有關(guān)精算模型應(yīng)用的集中研討，二是“七選一”的專業(yè)化精算實(shí)務(wù)，可供選擇的領(lǐng)域有：個(gè)人壽險(xiǎn)、團(tuán)體壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、美國(guó)養(yǎng)老金、加拿大養(yǎng)老金、財(cái)務(wù)、投資。在取得會(huì)員精算師資格之前，學(xué)員還要完成對(duì)某一時(shí)間、某—地區(qū)精算職業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的研習(xí)，雖然此項(xiàng)內(nèi)容不作考試，但是規(guī)定在兩年內(nèi)要接受50小時(shí)的相關(guān)培訓(xùn)，當(dāng)然可以在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)階段或高級(jí)階段的課程同時(shí)進(jìn)行。,,北美精算師資格考試體系（2000-2004）,ASA考試,,cou

11、rse 1 Mathematical foundations of Actuarial Science,,course 2 Interest theory Economics and Finance,,Course 3 Actuarial Models,,Course 4 Actuarial Modeling,,Course 5 Application of basic actuarial principles,,Course 6 Finance and investment,,,,,北美精算師資格考試體系,FSA資格考試,,Course 7 Applied actuaria

12、l modeling,,Course 8 Advanced specialized practice,,Fiannce,,Health, Group life &management Care,,Individual Insurance,,Investment,,Retirement Benefits,,北美精算師資格考試體系（2005）,一．ASA（準(zhǔn)精算師）資格要求：在新的體系下，SOA要求完成初級(jí)教育課程考試（包括四門(mén)考試和VEE課程）、精算實(shí)踐基礎(chǔ)課程（FAP）和準(zhǔn)會(huì)員職業(yè)課程（APC），才能獲得準(zhǔn)會(huì)員資格，也即我們說(shuō)的準(zhǔn)精算師資格。1.初級(jí)教育課程考試（Preliminary E

13、ducation Examinations）Exam P：概率及相關(guān)知識(shí)考試，考試時(shí)間3小時(shí)；Exam MF：金融數(shù)理基礎(chǔ)，主要是涉及利息理論和金融經(jīng)濟(jì)學(xué)介紹，考試時(shí)間2小時(shí)；Exam M：風(fēng)險(xiǎn)模型，主要涉及人壽保險(xiǎn)常用模型，總體損失模型，考試時(shí)間4小時(shí)； Exam C：風(fēng)險(xiǎn)模型的建立和評(píng)價(jià)，涉及模型擬合和可信度理論（Credibility theory）, 考試時(shí)間4小時(shí),,北美精算師資格考試體系（2005）,2.VEE課程（Validated by Educational Experience）該課程是針對(duì)那些在學(xué)校已修過(guò)相關(guān)課程的人士，他們可以憑課程證明獲得學(xué)分。課程包括公司財(cái)

14、務(wù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用。對(duì)于沒(méi)有在學(xué)校學(xué)習(xí)過(guò)相關(guān)課程，或者SOA不認(rèn)證你所在學(xué)校所提供的課程的人士，仍然可以通過(guò)考試來(lái)獲得相應(yīng)的VEE學(xué)分?？擅芮嘘P(guān)注CAS提供的考試（TRANSITIONAL EXAMS）,,北美精算師資格考試體系（2005）,3.精算實(shí)踐基礎(chǔ)（Fundamentals of Actuarial Practice）這部分考試內(nèi)容分為8個(gè)模塊，分成兩個(gè)考試，第一個(gè)考試涵蓋第1到第5個(gè)模塊的內(nèi)容，第二個(gè)考試涵蓋第6到8個(gè)模塊的內(nèi)容，這兩個(gè)考試與原來(lái)考試體系下的course 5和course 6相似。Module 1: Role of the Professional Act

15、uaryModule 2: Core External ForcesModule 3: Typical Actuarial ProblemsModule 4: Solutions to Selected Actuarial ProblemsModule 5: Design and Pricing of an Actuarial SolutionModule 6: Selection of an Actuarial Design and ModelModule 7: Selection of Initial AssumptionsModule 8: Monitoring Exper

16、ience-Model and Assumptions,,4.準(zhǔn)會(huì)員職業(yè)課程（APC）準(zhǔn)會(huì)員職業(yè)課程（APC）這部分內(nèi)容與原來(lái)考試體系沒(méi)有差異。,,北美精算師資格考試體系（2005）,考試的根本內(nèi)容沒(méi)有改變---即原有考試要求的基本概念，定義，定理，公式在新的考試制度之下仍然是考點(diǎn)。只是COURSE1、2、3、4變成了COURSE P、FM、M、C，和VEE課程。EXAM P=COURSE1EXAM FM+VEE(ECONOMICS，COPORATE FINANCE)=COURSE2EXAM M=COURSE3 EXAM C+VEE(STATISTICS)=COURSE4,,北美精算

17、師資格考試體系（2005）,,Final Courses 1 - 4 exams: November 2004 Final Course 5 exam: November 2005 Final Course 6 exam: May 2006 Final Course 8 exam: November 2006 Final Course 7 seminar: Near the end of 2006 Final PD: Executed PD plans will be accepted through the end of June 2007. After 6/30/07,the

18、PD component as it currently exists will be,,,中國(guó)精算師資格考試體系（壽險(xiǎn)方向）,準(zhǔn)精算師部分,,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)︱ 01 生命表基礎(chǔ) 06,,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)‖ 02 壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù) 07,,復(fù)利數(shù)學(xué) 03 非壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)與實(shí)務(wù)08,,壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué) 04 綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 09,,風(fēng)險(xiǎn)理論 05,,中國(guó)精算師資格考試體系（壽險(xiǎn)方向）,保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)管理 011 必考,,保險(xiǎn)法規(guī) 012 必考,,個(gè)人

19、壽險(xiǎn)與年金精算實(shí)務(wù) 013 必考,,社會(huì)保障 014 選考,,資產(chǎn)負(fù)債管理 015 選考,,高級(jí)非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù) 016 選考,,團(tuán)體壽險(xiǎn) 017 選考,,,,中國(guó)精算師資格考試體系,意外傷害和健康保險(xiǎn) 018 選考,,高級(jí)投資學(xué) 019 選考,,養(yǎng)老金計(jì)劃 020 選考,,精算職業(yè)后續(xù)教育 021 必修,,2006年度春季中國(guó)精算師資格考試成績(jī)之統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,,2006年度春季中國(guó)精算師資格考試成績(jī)之統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,2006年度春季中國(guó)精算師資格考試成績(jī)之統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,2006年度春季中國(guó)精算師資格考試成績(jī)之統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,,,,,2006年度春季中國(guó)精算師資格考試成績(jī)之統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,,,,,轉(zhuǎn)換和免考科目,Course 1 01 02,,Course 2 03,,Course 3 04 05,,Course 4 06,,