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1、計量經(jīng)濟學 第 十 二 章 實證項目的計量經(jīng)濟研究 課程論文分析 2 什么是課程論文？ 課程論文 : 要求學生運用計量經(jīng)濟學的基本思想、方法和工具，分析 和解決一個社會經(jīng)濟的實際問題，并形成對實證項目的研 究報告 目的要求 : 基本掌握實證項目計量經(jīng)濟研究的構(gòu)成要素和基本步驟 在實踐中 進一步理解計量經(jīng)濟的思想和方法 通過實踐 熟悉計量經(jīng)濟軟件的使用 3 實證項目研究的一般原則和常用方法 : 項目選題 文獻綜述與評價 計量經(jīng)濟建模 數(shù)據(jù)搜集與處理 計量經(jīng)濟分析技術(shù) 研究結(jié)果的報告
2、課程論文寫作指導 本章基本內(nèi)容 4 第一節(jié) 實證項目研究的選題 本節(jié)基本內(nèi)容 : 選題來源 研究題目的選擇 文獻資料的利用 5 一、選題來源 選題：決定 “ 做什么 ” 的問題 作為計量經(jīng)濟學的初學者，可結(jié)合已經(jīng)學習過的經(jīng) 濟管理課程，選擇需要作實證分析的題目； 自己接觸到的經(jīng)濟管理中有值得從數(shù)量上加以實證 估計和檢驗的問題； 別人已經(jīng)作過理論研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界 線的問題。 6 研究題目的性質(zhì) 關(guān)于理論驗證方面的研究 對某些已有的觀點、理論、命題等，采用定量分析 的手段進行具體驗證，看這些理論是否符合觀測到 的現(xiàn)實。這里強調(diào)的是定量
3、分析的驗證，而不是對 理論本身的定性分析。 關(guān)于實證應用分析方面的研究 對現(xiàn)實經(jīng)濟生活中已存在的一些看法和觀點，運用 計量經(jīng)濟分析方法來闡釋自己的觀點，或者去發(fā)現(xiàn) 新的結(jié)論 7 二、研究題目的選擇 選題時注意： 1研究的范圍要適當 研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。 2題目的大小要適中 考慮研究的條件和可能性：理論的把握、數(shù)據(jù)獲得 難易、計量分析方法的條件、人力和時間的條件 3 充分考慮數(shù)據(jù)來源的可能性 無變量數(shù)據(jù)來源的模型不可能具體計量研究。 8 三、文獻資料的利用 利用文獻資料的目的： 充分借鑒他人的研究成果 有效地利用各種文
4、獻和互聯(lián)網(wǎng)信息 避免重復做別人已經(jīng)完成的工作 從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處 9 （一）可供利用的文獻資料 1. 圖書資料文獻 例如 :可利用 Journal of Economic Literature(JEL) 采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀期刊的信息。主要提 供經(jīng)過分類的上一季度出版的書籍和期刊文章清 單，對每一篇論文確認一組編號并歸類于經(jīng)濟學 的某一子領(lǐng)域，按照題目進行編排，甚至包括文 章的摘要。 10 2. 電子文檔 常用的搜索引擎舉例： www.econlit.org， 簡稱為 EconLit ， 簡稱為 SSCI(Social Science Cit
5、ation Index)。 11 （二）文獻的整理與綜述 1. 對文獻的綜述 要點： 理論研究與實證分析的發(fā)展沿革 主要研究流派的觀點、論點、命題 理論分析與實證研究的方法 關(guān)注： 建立計量經(jīng)濟學模型的基本思路 被解釋變量和解釋變量的確定 數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來源及測度方法 模型估計和假設(shè)檢驗的具體方法 12 要求 :對相關(guān)文獻的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定 和評價，指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點和存在的不足， 發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。 可從理論和方法論兩個方面展開 理論方面 :主要對理論的前提、命題或立
6、論的準 確性、論證推理的邏輯性等方面進行評價。 方法論方面 :主要考證方法的假設(shè)條件、應用范 圍、應用對象以及實證衡量標準等。 2. 對文獻的評價 13 第二節(jié) 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理 本節(jié)基本內(nèi)容 : 建模的基本思路 模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定 數(shù)據(jù)的收集和處理 14 一、建模的基本思路 常用建模思路：結(jié)構(gòu)模型方法和動態(tài)建模方法。 結(jié)構(gòu)模型方法： 從 “ 特殊到一般 ” 的建模方法過程 。 特點： 以先驗經(jīng)濟理論為建立模型的出發(fā)點 以模型參數(shù)的估計為重心 將參數(shù)估計值與理論預期值相一致作為判斷標準 先驗
7、經(jīng)濟 理論 少量 變量 簡單 模型 估計 檢驗 調(diào)整 修改 補充 一般 模型 15 動態(tài)建模方法 ： “ 從一般到特殊 ” 的動態(tài)建模方法 特點： 對數(shù)據(jù)分布信息的動態(tài)挖掘 有個不斷反思與改進的過程。 從最 一般 模型 出發(fā) 簡化 變量 參數(shù) 估計 檢驗 檢驗 調(diào)整 簡化 模型 變換 參數(shù) 靠近 理論 16 二、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定 模型變量的設(shè)定 要根據(jù)模型的研究目的， 要以經(jīng)濟理論為指導， 對變量有取舍的問題 不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要 影
8、響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。 為避免出現(xiàn)對變量的設(shè)定誤差，對模型中變量 是否恰當需要加以檢驗。 17 設(shè)定 函數(shù)形式 邊際效應 彈性系數(shù) 參數(shù) 的意義 線性函數(shù) 線性對數(shù) 倒數(shù) 多項式 （二次函 數(shù) ) 交互作用 12YX 12Y ln X 12 1Y X 21 2 3Y X X 1 2 3Y X X Z 2 2 X 2 2X 232 X 23Z 2 X Y 2 Y 2 XY 23 XX Y 23 XZ Y dY dX dY dXX 2 dYX dX 3 dY X dX 3 dY Z dX dY dX (
9、) ( )d Y Y d X X 2 常用的函數(shù)形式 18 設(shè)定 函數(shù)形式 邊際效應 彈性系數(shù) 參數(shù) 的意義 對數(shù)線性 對數(shù)倒數(shù) 對數(shù)多項 式 (對數(shù) 二項式 ) 雙對數(shù) (對 數(shù)對數(shù) ) 對數(shù)曲線 121 Yln XY dY dX 12ln Y X 12 1ln Y X 21 2 3ln Y X X 12ln Y ln X 2Y 2X dYY dX 2 X dY YX dX X22YX 232YX 232XX 32dY Y X dX 2 Y X 2 dYY dXX 2 1YY 2 1XY 1 1 dY Y Y dX
10、 2 ( ) ( )d Y Y d X X 常用的函數(shù)形式 (續(xù) ) 19 例如： (1)雙對數(shù)模型 (2)半對數(shù)模型 (3)倒數(shù)變換模型 對于上述可變換為對參數(shù)線性的非線性模型，都可 以方便地用線性回歸的方法去估計和檢驗模型。 可變換為對參數(shù)線性的非線性模型 iii uXY lnlnln 21 iii uXY 21ln iii vXY ln21 iii uXY )1(21 20 三、數(shù)據(jù)的收集和處理 . 數(shù)據(jù)來源 基本的數(shù)據(jù)來源：各種統(tǒng)計年鑒、月報、季報等。 中國國內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)（中經(jīng)網(wǎng)） 中國經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫
11、國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 等等 當無法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時，需要專門組織調(diào)查去 獲取數(shù)據(jù) 21 對從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)應分析： 數(shù)據(jù)的內(nèi)涵 數(shù)據(jù)包含的范圍 數(shù)據(jù)的計算方法 數(shù)據(jù)所說明的問題 與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系 如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則 應當對數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應當 重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。 2. 數(shù)據(jù)的分析 22 （ 1）橫截面數(shù)據(jù) 在對不同類型經(jīng)濟活動作比較研究時，更適于 使用截面數(shù)據(jù)。 （ 2）時間序列數(shù)據(jù) 在研究經(jīng)濟活動
12、發(fā)展變化的規(guī)律性時，適于使 用時間序列數(shù)據(jù)。 設(shè)定時間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整 分析等。 3. 數(shù)據(jù)類型 23 （ 3）混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點 又有時間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標在不同時間的表現(xiàn)形 式，由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序 列組成。 （ 4）虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被 解釋變量數(shù)據(jù)。 24 4. 數(shù)據(jù)處理 在使用數(shù)據(jù)估計模型之前，需要對數(shù)據(jù)作預處理 目的： 對數(shù)據(jù)進行一些初步檢查和分析，初步把握樣 本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計特征 包括： 描述性統(tǒng)計
13、（趨勢、水平、離散程度、季 節(jié)變動等） 平穩(wěn)性檢驗 協(xié)整分析 因果關(guān)系分析 25 圖解分析 對數(shù)據(jù)的觀測值繪制圖形，可得到一些有價值的 信息： 識別數(shù)據(jù)非正常值 識別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系 了解到變量的時間路徑和基本增長率 查看變量之間是否存在非線性關(guān)系 初步選擇條件期望方程的具體形式 （ 1）數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計 26 數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計量 包括最小值、最大值、均值、標準差、峰度、偏 態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。 基本統(tǒng)計量在計量經(jīng)濟分析中常有其特定的作
14、用。 例如： 變異系數(shù) 描述變量均值與標準差的比例； 峰度、偏態(tài) 對分布函數(shù)描述的圖示作用。 標準差 在靈敏度分析中運用 相關(guān)系數(shù)矩陣 分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度 27 為避免 “ 偽回歸 ” ，需要對時間序列變量的平穩(wěn)性 進行單位根檢驗。 特別強調(diào)： 對變量的平穩(wěn)性檢驗和對變量之間的 協(xié)整檢驗，是利用時間序列變量建立計量經(jīng)濟模 型的先決條件 。 （ 2）時間序列數(shù)據(jù)的處理 28 第三節(jié) 計量經(jīng)濟分析 本節(jié)基本內(nèi)容 : 估計模型中的參數(shù) 模型的檢驗 模型的調(diào)整 模型計量結(jié)果的分析 研究結(jié)果的
15、報告 29 一、估計模型中的參數(shù) 本課程所用的估計方法主要是最小二乘法。 若是經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足 應對模型 加以適當調(diào)整，或采用其他估計方法，如加權(quán)最小二 乘（ WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計模 型中的參數(shù)。 30 二、 模型的檢驗 經(jīng)濟意義檢驗 檢驗所估計的模型參數(shù)的數(shù)值 和符號是否符合特定的經(jīng)濟意義。 統(tǒng)計推斷檢驗 主要是擬合優(yōu)度檢驗、 t檢驗、 F檢驗，通過檢驗分析模型和各個
16、變量是 否顯著。 計量經(jīng)濟學檢驗 主要是對多重共線性、異方 差性、自相關(guān)，以及設(shè)定誤差的檢驗。 模型預測檢驗 模型診斷性檢驗 本課程只討論對設(shè)定誤差的 幾種檢驗 31 三、模型的調(diào)整 模型的調(diào)整 指對模型檢驗提出的問題予以解 決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模 型設(shè)定誤差、測量誤差等。 模型的估計、檢驗和調(diào)整是一個反復的過程直到 模型滿意為止。 32 四、模型計量結(jié)果的分析 模型計量結(jié)果的分析： 分析和評價模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)， 分析和評價估計的參數(shù)數(shù)值與符號的經(jīng)濟意義 從靈敏度分析、彈性分析等多個角度，對回歸 系數(shù)的經(jīng)濟意義進行說明。 33 五、研究
17、結(jié)果的報告 研究報告（或課程論文）沒有固定的格式 通?？梢钥紤]包括的內(nèi)容： 1. 引言 對所研究問題或研究基本目標的陳述，說明 所研究項目的理論意義或應用價值。 相關(guān)文獻綜述及評論 本項目研究中所得主要結(jié)論的簡單描述。 34 2. 理論分析與研究思路 對所要研究的問題作簡要的理論描述 說明理論上對所研究問題有什么結(jié)論 對所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋 從理論上對計量分析的前提條件、基本思路和預計 達到的目標作簡要說明 35 3. 計量經(jīng)濟模型與估計方法 對所建的計量經(jīng)濟學模型進行系統(tǒng)全面地論述 關(guān)于模
18、型的描述 對整個建模思路進行說明，特別是研究的主 要對象（被解釋變量）的確定、影響因素的分析 及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設(shè)，等等。 關(guān)于推斷方法的描述 所選擇的估計和假設(shè)檢驗的方法，指出所用 方法與他人在研究類似問題時所使用的方法有何 差別等。 36 4. 數(shù)據(jù)及處理的說明 說明： 數(shù)據(jù)的來源 對數(shù)據(jù)所作的加工處理 代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說明 數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說明 包括對數(shù)據(jù)進行的描述性統(tǒng)計分析、平穩(wěn)性檢 驗、協(xié)整分析等 37 5. 計量結(jié)果分析 計量結(jié)果分析包括 按規(guī)范格式報告回歸分析計算的結(jié)果 估計和假設(shè)檢驗結(jié)果經(jīng)濟意義的解釋 關(guān)于模型解釋力度的討論 38 6. 結(jié)論 對實證項目研究的結(jié)論和觀點等進行總結(jié) 根據(jù)計量分析結(jié)果提出政策建議 本項研究的局限性 對研究的局限性還應提出相應的建議和打算。 進一步應當做的工作。 39 第 十二 章 結(jié) 束 了！
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